Algoritmik trade bilgisayar programlama dillerini kullanarak borsalarda, emtialarda ya da kripto paralarda işlem yapmamıza yarayan robot sistemlerdir. 1990 yıllarında yazılı kağıt senetlerden günümüzde artık yüksek frekanslı işlemler olarak tabir edilen HFT sistemleri ile robotların işlem yapmasından bahsediyoruz. Algoritmik trade son zamanlarda birçok traderın dikkatini çeken en önemli konular arasında yer almaktadır. Nitekim borsalarda artan robot algısı ile küçük yatırımcının 1-0 geride olduğu düşünülmekte ve gelişen teknoloji birçok küçük yatırımcıyı algoritmik sistemler ile hisse senedi işlemleri yapmaya zorlamıştır. Algoritmik trade adı sizlere yapılması zor olarak gelse de aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Son zamanlarda gelişen bilgi teknolojileri ile Matriks & Meta Trader & Ideal gibi programlar aracılığı ile yazılım dili bilmeden de algoritmik trading formülleri üreterek kendi algoritmanızı yazabilirsiniz.
Gelişen dünya sistemine ayak uydurmaya çalışan tüm yatırımcıların son zamanlarda algoritmik trading sistemleri ilgisini çekmekte hatta yatırımcılar algoritmik trade eğitimi konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Biz küçük yatırımcıların algoritmik trading sistemlerine başlamadan önce ciddi bir teknik analiz bilgisi oluşturmak gerektiğini düşünenlerdenim. Borsada algoritma sistemleri kurmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Şimdi gelin algoritmik trade stratejileri nasıl oluşturulur detaylıca inceleyelim.
Algoritmik Trade Nedir ?
Algoritmik trade nedir nasıl yapılır ? Algo trade yapmanın mantığında fiyat analizi yapan indikatörler ve araçlar yatmaktadır. Tradingview ya da Matriks üzerinde hisse senedi ya da farklı bir sembolün analizini yaparken kullanmış olduğunuz indikatörleri düşünün. Birçok kişinin kullanmış olduğu hareketli ortalamaları ele alalım. Traderlar büyük trendleri yakalamak için hareketli ortalama stratejilerinden faydalanır. Bu stratejiyi uygularken bilgisayar başında uyuyakalabilirsiniz 🙂 Algoritmik trading sistemleri ise sizi bilgisayar başında olmaktan kurtarır ve sizin yerinize işlemler yapar.
Tatile çıktığınızı düşünün kumsaldasınız laptopunuz yanınızda ve buz gibi soğuk içeceğinizi içerken arada bir ekrana bakıyorsunuz. Ne kadar güzel hayaller dimi 🙂 Eğer borsalarda işlem yapıyorsanız bu hayallere ulaşmanız konusunda algoritmik trading sistemleri hayallerinize bir adım daha yaklaşmanıza sebep olabilir. Kullanmış olduğunuz işlem stratejisini anlık takip etmek ve buna göre pozisyon açmak yerine milisaniyeler ile işlem yapan robotların hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını düşünün.
Algoritmik Trade Nasıl Yapılır ?
Traderların aklındaki en büyük sorulardan birisi olan algoritmik trade nasıl yapılır inceleyelim. Piyasalarda işlem yaparken teknik analiz bilginizi kullanarak belirli bir algoritma yapabilir bunu incelediğiniz hisse senedi, VİOP ya da kripto para piyasasında geçmişe dönük test yaparak başarı oranınızı görebilirsiniz. Peki piyasalarda işlem yapabilmek için algoritmik trade nasıl yapılır, finansal piyasalarda algoritma nasıl yazılır ?
Piyasalarda algoritma yazabilmek için yukarıda söylediğim gibi önce teknik analiz bilginizin gelişmesi gerekir. Teknik analiz yaparken kullanmış olduğunuz indikatörleri Matriks ya da farklı bir program üzerinde formülize ederek kendi algoritmanızı yazabilirsiniz. Oluşturacağınız formüller ile al-sat yapmak yerine tarama listeleri de yapabilirsiniz.
Algoritmik trade stratejileri oluştururken yukarıda bahsetmiş olduğum gibi C# programlama dili bilmenize gerek yoktur. Matriks üzerinde sizler için oluşturulan fonksiyonlar birçok konuda sizlere yardımcı olacaktır. Algoritmik trading stratejileri oluştururken en çok kullanacağınız fonksiyonlardan bazıları; cross, if ve rate of change olarak yer almaktadır.
Piyasada birçok trader hareketli ortalama, RSI, hacim, momentum, stochastic gibi indikatörleri kullanarak ya da çeşitli formasyonlara göre kendi algoritmasını oluşturmaktadır. Matriks explorer ekranından oluşturabileceğiniz yeni sistemleri işleme açmadan önce mutlaka backtestini yapınız. Yapmış olduğunuz algoritma backtestlerde iyi sonuçlar verse bile canlı performansı sizi üzülebilir bu nedenle ilk zamanlar küçük miktarlarla canlıda test etmek oldukça önemlidir.
Algoritmik Trading Avantajları
- Siz uyurken oluşturduğunuz algoritma çalışır ve sizin yerinize işlem yapar.
- 7/24 piyasayı izlemek ve haberleri takip etmek zorunda kalmazsınız.
- Duygusal işlemler olmayacağı için kar/zarar oranınız tahmin edilebilir ölçüde bellidir.
- Sürekli hisse taraması yapmanıza gerek kalmaz robot sizin yerinize sürekli yeni hisseler bulur ve alım-satım yapar.
- Oluşturduğunuz algoritma koşulları ile alım-satım yapar.
- Farklı stratejileri aynı anda kullanabilirsiniz.
Algoritmik Trading Dezavantajları
- Belirlemiş olduğunuz zaman dilimine göre oldukça fazla işlem açabileceğinizden işlem maliyetiniz artar.
- Algoritmik trading işlemleri için bazı aracı kurumlar farklı komisyon oranı uygulayabilmektedir.
- Trend oluşmayan yatay piyasalarda oluşturduğunuz algoritma piyasaya yenik düşebilir ve sermayeniz eriyebilir.
Piyasalarda bazı yatırımcılar 5 saniyelik periyotlarda işlem yaparlarken bazıları ise saatlik periyotlarda pozisyon açmaktadır. Trading yapacağınız periyot ne kadar kısalırsa sistemin o kadar çok sayıda işlem açacağını unutmayınız. Çok sayıda işlem açmak aracı kurumu zengin edebilir. Bu nedenle az sayıda işlemle maximum karı hedefleyen optimal sistemleri tercih edebilirsiniz. Yapacağınız stratejileri zaman zaman kontrol etmek de faydanıza olacaktır. Aksi taktirde yukarıda belirttiğim gibi yatay piyasalarda birçok sistem çöp olmaktadır.
Buraya kadar matriks formülleri ile algoritmik trading sistemlerinden bahsettik. Matriks formülleri ile trade dışında C# program dilini kullanarak daha spesifik trade yöntemleri geliştirebilir kendi algoritmanızı yazabilirsiniz. Ayrıca C# ile trade yapmak isterseniz Ideal programını sizlere önerebilirim.
