Ana sayfa Borsa Analizleri Hareketli Ortalama Yöntemi Nedir Ve Nasıl Kullanılır ?

Hareketli Ortalama Yöntemi Nedir Ve Nasıl Kullanılır ?

61
0
hareketli ortalama yöntemi nedir nasıl kullanılır
hareketli ortalama yöntemi nedir nasıl kullanılır

Borsada yatırım yapmak için hisse senedi taramasını nasıl yapıyorsunuz ? Teknik analizde en çok kullanılan tekniklerden birisi olan hareketli ortalama yöntemi ile hiç trade yaptınız mı ? Kripto paralarda, borsalarda ya da emtia grubunda en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan hareketli ortalamalar ile yapacağınız trade i hiç küçümsemeyin. Birçok profesyonelin etkin bir şekilde kullandığı hareketli ortalamalar teknik analizin neredeyse temel indikatörlerinden birisi diyebilirim. Sosyal medya mecralarında sarı, kırmızı, yeşil, mavi gibi renklerde çizgiler görmüşsünüzdür. Bu renklerin her biri hareketli ortalamaları ifade etmektedir. Bu yazımızda hareketli yöntemi nedir , hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ve en çok kullanılan hareketli ortalama stratejileri gibi konuları işliyor olacağız.

Hareketli ortalamalar ile al sat yapmak isteyen yatırımcıların her şeyden önce indikatörün nasıl çalıştığını anlaması ve yorumlayabilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngilizcede moving average denilen indikatör en basit mantığıyla senedin seçilen periyottaki kapanış fiyatlarının toplamının gün sayısına bölünmesiyle bulunur. Hareketli ortalamaların kullanım yapısına göre piyasada birçok çeşidi olsa da en çok aşağıdakiler kullanılmaktadır.

  • Basit hareketli ortalamalar (SMA)
  • Üssel hareketli ortalamalar (EMA)
  • Ağırlıklı hareketli ortalamalar (WMA)

Hareketli Ortalama Yöntemi Nasıl Kullanılır ?

Borsada hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ? Hareketli ortalamaların en temel kullanım mantığı büyük trendleri yakalamaktır. Yataya piyasalarda birçok indikatörün çuvalladığı gibi hareketli ortalamalarda fazla işlem yaptırarak aracı kuruma çalışmanıza sebep olur. Piyasada sadece hareketli ortalama tekniği kullanarak oldukça güzel karlar yakalayanlar olduğu gibi onlarca indikatör kullanıp da sermayesini eritenlerde bulunmaktadır. Benim bütün yazılarımda bahsettiğim gibi teknik analiz ne kadar sade yapılırsa kazanç oranının o kadar artacağını düşünenlerdenim. Piyasada işlem yaparken hareketli ortalamaların yanında işlem hacmini gösteren indikatörleri de kullanırsanız başarı oranınızı arttırmanız muhtemel olacaktır.

Hareketli ortalama stratejilerine başlamadan önce hareketli ortalamalar nasıl hesaplanır sorusuna cevap verelim.

Basit hareketli ortalama nasıl hesaplanır ? Basit hareketli ortalamalar seçilen periyottaki kapanış fiyatlarının toplamının seçilen periyoda bölünmesiyle bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse X hisse senedinin günlükte MA5 formülü şöyle hesaplanacaktır.

(P1+P2+P3+P4+P5) / 5 = MA5

Ağırlıklı hareketli ortalama nasıl hesaplanır ? Ağırlıklı hareketli ortalamalar belirli bir periyottaki son periyotlara daha fazla ağırlık vererek hesaplanan hareketli ortalama yöntemidir. Basit hareketli ortalamalar gibi birçok piyasada kullanılmaktadır. X hisse senedinin WMA5 günlükteki formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

(3P1+2P2 +P3) / (3+2+1) = WMA5

Üssel hareketli ortalama nedir nasıl hesaplanır ? Üssel hareketli ortalamalar tarafımca da en çok kullanılan hareketli ortalamalar türüdür. Fiyatların ağırlıklı hareketli ortalamalar gibi belirli bir zaman diliminden ziyade tüm periyot anında yaşanan değişimleri dikkate alarak hesaplanmaktadır. Piyasanın düzeltme yapacağı zamanlarda oldukça yanlış sinyaller üretebileceğinden kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır.

En İyi Sonuç Veren Hareketli Ortalama Yöntemleri

Hareketli ortalama stratejisi oluşturmaya çalışırken sizlere tavsiyem kullanabildiğiniz kadar uzun periyotları seçmeye özen gösterin. Periyotlar kısaldıkça hareketli ortalamaların yanlış sinyal üretme olasılığı bir o kadar çok olacaktır. Örnek veriyorum saatlik periyotta analiz yaparken bir gün içerisinde 2 sinyal üretiyorken 15 dakikalık bir periyotta teknik analiz yaparken hareketli ortalamalar gün içerisinde 7-8 farklı al-sat sinyali üretebilir. Bu söylediklerim kısa/orta vade için geçerlidir.

Günlük periyotta analiz yaparken;

EMA5 EMA21 stratejisi

Aşağıdaki X hisse senedi ait günlük grafik yer almaktadır. Grafik üzerinde fibonacci geri çekilme seviyeleri, hacim indikatörü, trend çizgileri ve hareketli ortalamalar bulunmaktadır. Günlük periyotta incelemiş olduğum hareketli ortalamalar grafik üzerinde ema5(beyaz) ve ema21(kırmızı) dir. Beyaz çizginin kırmızı çizgiyi yukarı kesmesiyle al, aşağı kesmesiyle sat sinyali oluşmuştur.

hareketli ortalamalar nasıl kullanılır
hareketli ortalamalar nasıl kullanılır

Fotoğrafta gördüğünüz gibi günlük periyotta teknik analiz yaparken üssel hareketli ortalamalar kullanarak sinyalleri olabildiği kadar minimum sayıya düşürdüm. Herhangi bir grafik üzerinde 15 dakikalık ve günlük kıyaslamasını kendiniz yapın ve aradaki farkı gözlerinizle görün. Sizlerde benim gibi teknik analiz yaparken hareketli ortalamaları trend çizgileri ve fibonacci göstergeleri gibi farklı analiz araçlarıyla destekleyin.

MA 44 MA89 stratejisi

Yurtdışındaki kaynakları incelerken karşılaşmış olduğum hareketli ortalamalardan birisi olan ma44(yeşil) ve ma89(mor) borsa istanbul endeksinde birçok hisse senedinde oldukça güzel tepkiler vermekte. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ma44 ve ma89 güzel bir destek direnç olarak çalışmış ma44 üzerinde kaldığı her süre zarfında iyi bir tepki almıştır.

hareketli ortalama stratejileri
hareketli ortalama stratejileri

ma44 ve ma89 stratejisi ema5 ve ema21 stratejisine göre grafik üzerinde gördüğünüz gibi daha muhafazakar diyebiliriz. Tradingview platformu üzerinde herhangi bir grafik açarak üzerine ma44 ve ma89 ekleyerek nasıl destek/direnç olarak çalıştığını görebilirsiniz.

EMA21 EMA50 stratejisi

Silver cross nedir ? 21 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle gelen alım sinyalidir. Piyasalarda en çok kullanılan hareketli ortalama stratejileri arasında yer alsa da trende geç girmesinden dolayı çok kullandığım stratejiler arasında yer almamaktadır. Büyük trendleri yakalamak için oldukça güzel sonuçlar veren stratejinin adı silver cross olarak bilinmektedir.

silver cross nedir nasıl kullanılır
silver cross nedir nasıl kullanılır

Yukarıdaki fotoğrafta XU100 endeksinin o büyük rallisini görmektesiniz. Fotoğrafta ema21 ema50 yi yukarı doğru kesmiş ve al sinyali vermiştir. Ardından ufak bir silkeleme hareketi olsa da satış vermeyerek pozisyonu korumaya başararak o büyük ralliyi başlatmıştır.

EMA50 EMA200 stratejisi

Golden cross nedir nasıl kullanılır ? Piyasalarda bütün traderların aradığı bir diğer sinyalde namı değer golden cross kesişimidir. Ema 21 / ema50 stratejisi gibi geç sinyal vermelerinden dolayı pek kullanmayı tercih etmediğim fakat kullanmayı göz ardı etmediğim hareketli ortalamalardan birisidir. Ema50 nin ema200 ü yukarı kesmesiyle al sinyali, aşağı kesmesi ile sat sinyali oluşturur. Sat sinyali piyasada hiç karşılaşmak istemeyeceğiniz death cross kesişimidir 🙂

golden cross nedir nasıl kullanılır
golden cross nedir nasıl kullanılır

Fotoğrafta gördüğünüz gibi 13 ocak 2017 tarihinde XU100 endeksinde ema50 ema200 ü yukarı keserek al sinyali üretmiş ve o büyük uzun soluklu trendi bizlere yakalatmıştır. VİOP’ta açacağımız long pozisyonu ile ciddi karlar elde edebilirmişiz 🙂

Hareketli ortalama yöntemi ile trade yapmak isteyenler için benimde kullanmış olduğum tüm stratejilere yazımızda yer vermiş olduk. Trade yaparken hareketli ortalamaların yanında mutlaka hacim, trend ve Fibonacci göstergelerini kullanın. Piyasadaki birçok indikatörün hammaddesi olarak kullanılan hareketli ortalamalar RSI, MACD ve DMI gibi indikatörler içerisinde temel yapı taşı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hareketli ortalamayı özellikle farklı nitelikteki bir işlem hacmi göstergesi ile kullanmak stratejinize +1 puan ekleyecektir. Grafikler üzerinde sadece hisse senetleri üzerinde incelemeler yapsak da kullanmış olduğumuz hareketli ortalamaları kripto paralarda ve emtialarda kullanarak iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve son olarak da en iyi sonuç veren hareketli ortalamalar diye bir şey olmadığını bilmenizi istiyorum. En iyi sonuçlar seçeceğiniz sembole göre değişkenlik gösterecektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here